چکیدهی مطالباین مطالعه به استفاده از برنامهنویسی پویا برای راهاندازی دورههای چند گانه مدل تخصیص داراییها و فرمولهای تحلیلی به نسبتهای مطلوب برای سرمایهگذاری در اوراق قرضه کوتاه مدت و بلند مدت میپردازد. آنگاه در این روش حداکثر احتمال استخدام به منظور برآورد پارامترهای مربوطه وجود دارد در نهایت مدل ما از طریق پیادهسازی الگاریتم بازگشتی به عقب برای یافتن تخصیص عددی بهینه بودجه بین اوراق قرضه کوتاه مدت و بلند مدت برای یک سرمایهگذار با ابزار قدرت و افق سرمایهگذاری از ده سال میباشد. نتایج ما نشان میدهد که سرمایهگذار به نسبت بیشتری از اوراق قرضه کوتاه مدت نگه میدارد اگر افق سرمایهگذاری خود را کوتاهتر کند اگرچه این ریسک برخلاف میل او باشد. کلمات کلیدی: دورههای چن ...
ادامه مطلب ...
سهشنبه 30 شهریور 1395 ساعت 13:44