انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران: کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ای

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 114 صفحه چکیده: در ادبیات اقتصادی ارتباط تورم و ماندگاری آن با نرخ ارز از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است؛ بنابراین هدف اصلی این تحقیق، مطالعه رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران می ­باشد. در راستای این هدف، ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد می ­گردد. تخمین این متغیر در قالب یک الگوی پولی، با استفاده از داده ­های فصلی طی بازه زمانی 1390-1357 و از طریق یک الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم صورت می­ گیرد. پس از برآورد نرخ ارز تعادلی با محاسبه تفاضل نرخ ارز اسمی موجود با مقادیر تعادلی برآورد شده انحرافات نرخ ارز به ­دست می ­آید. سپس رفتار و عملکرد تورم در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می­ گیرد. جهت تعیین عملکرد تورم، الگوی اتورگرسیو آستانه ­ای به­ کار گرفته شده است. این الگو رفتار غیرخطی تورم را نشان می ­د ...